Il existait sous la République de nombreux petits établissements de bain dispersés à travers la ville, mais ils étaient souvent petits et malcommodes. En construisant vers 25 av. J.-C. les premiers thermes publics monumentaux, le gendre d'Auguste comble une attente de la plèbe. Mais il cherche aussi à la séduire, en lui offrant, pour une somme modique, l'accès à un cadre de vie digne des grandes propriétés aristocratiques. Ces thermes, ornés d'oeuvres d'art, sont situés près d'un vaste plan d'eau artificiel, au milieu de grands jardins qui occupent le nord du Champ de Mars. Ce bâtiment appartient à un vaste ensemble destiné à impressionner les Romains et qui comprend le Mausolée, le Panthéon et l'Horologium.

Bien qu'on ne connaisse pas le plan complet du bâtiment, celui-ci est estimé à 120 m de long sur près de 100 m de large. Le seul vestige visible est une vasque en granit égyptien utilisée aujourd'hui comme fontaine et qui a été découverte récemment sur la zone où se situaient les thermes.